TA的每日心情 | 郁闷 19 小时前 |
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在做外汇交易时,我一般会采用种方法:波段交易法(swingtrading)、价格行为交易法(priceactiontrading)、均值分析交易法(meanvalueanalysis)。xm官网的相关问题可以到网站了解下,我们是业内领域专业的平台,您如果有需要可以咨询,相信可以帮到您,值得您的信赖!https://www.xinkenwen.com/
均值(meanvalue)的概念在金融市场上经常被用到,其另一种说法是平均(average),在外汇市场上,将均值概念运用到交易中也是非常有用的。合理地利用均值概念是非常重要的,论是科学家、数学家还是数据分析师,他们通常利用均值来进行数据的分析和预测。
均值群体的智慧
均值反映出的是一种市场平均化的力量,尤其是当参考数据量非常大的时候,平均化的力量将会非常明显,均值的作用也会越强。当你在看价格走势图表时,均值包含了市场所有参与者的想法和决策,它是市场所有参与者交易行为的综合反映,是市场买卖双方力量博弈的综合反映。
举例来说明:有一个装有糖豆的玻璃罐子,人们要猜罐子里面有多少颗糖豆每个人都会按自己的想法给出一个数字,也有人会乱猜,猜里面只有100多颗。。。比较终,在160多个人里,只有4个人猜测的数字接近正确答案。
有趣的事,虽然没有人给出的答案完全正确,但是如果把这些人猜测数字平均化一下,就十分接近正确答案。罐子里面有40颗糖豆,而这些人猜测数字的均值是4498颗。误差仅有5颗,误差率为011%,这就是一个典型的显示平均化力量的例子。
在YouTube上也有做过类似的验,拿出一个装有糖豆的玻璃罐子,让友猜里面有多少颗糖豆,友只需在线上输入一个猜测的数字即可。在收集了众多友的数据之后,比较后的结果是,猜测数字的均值偏离际值的范围在4%以内。当收集的答案足够多时,猜测的均值会更接近际值。
以上的验正显示了,在群体数据量足够大的时候,平均化的力量就能充分展现出来。如果我们把人群中每一个个体的数据收集起来,进行平均化处理,那么比较终得到的均值将十分接近际值。
交易本身就是一种数学游戏,它的背后潜藏的是数学逻辑。要想做好交易,你必须弄清楚交易中的概率和统计理念,通过挖掘各种数字规律,找出交易的成功之路。
价格行为交易法就是通过发现那些反复出现的走势形态,来做出交易决策。在外汇交易市场上,论什么时候,市场上都有大量的参与者,他们都希望从市场中获利,这些参与者之中,有一些被称为聪明人,例如:基金、大型交易、大型银行等等。市场的参与者都在不断地重复着自己的交易行为,正因如此,市场的价格才会走出那么多反复出现的型态,同时也帮助我们预测价格的走势。
而与此同时,市场中的参与者容易产生群体性行为,他们认为均值体现了价格过去的均衡水平,而交易者在交易决策时是对未来预期的判断,若预期会涨,则会在均值水平买入,若预期会跌,则会在均值水平卖出,正是这种群体性行为,从而会影响汇价在均线处受支撑或受阻,由此市场便存在了这种规律,规律一旦形成,就会被后人认知、学习、传承,由此便产生了市场的羊群效应。
均值和概率是你风险管道理的两大基石
均值概念的另一种应用就是风险管道理,你对均值概念的理解深度会直接影响到你的交易水平。
需强调一点,许多交易者甚至都不知道交易就是一种概率游戏,因而很多新手交易者都不重视资金管道理和仓位控制。概率决定着你的交易决策,也决定着你的风险管道理能力。
均值和概率的结合运用在风险管道理中表现为设立风险回报比,风险回报比就是平均每一笔订单亏损额和盈利额的比率。
当你将每一笔订单的风险回报比设为1:3时,也就意味着,若你做100笔订单,每单都是1标准手,其中有75单是亏损的,25单时盈利的,那么这是刚刚盈亏平衡,不盈不亏。如果你只有66单是亏损的,其余34单是盈利的,那么就会盈利。
际上,每一笔订单的胜输概率都是50%,若我们能保证执行一个不错的风险回报比,保证平均每笔订单的盈利都大于亏损,那么比较终才有可能是盈利的。
外汇交易是一场数学游戏,均值和概率是这场游戏的基本数学理念,如果你运用好了,对你的交易将有莫大的好处。
大多数技术指标是如何发挥作用的
在你的交易软件上有很多技术指标,你可以从中任意选择应用到你的图表中,如下图:
外汇技术分析wwwea666cnfxschooltechnical
很多交易者都喜欢用技术指标辅助交易,但是,他们往往只关注如何利用指标寻找好的交易机会,而不太会在意这些技术指标到底是如何发挥作用的其背后的原理到底是怎样的
我对大部分指标都有过深刻的认知,我剖析这些指标的形成原理,我可以毫不隐晦地告诉你,我们平常所见的大部分指标都只是价格行为和均值概念结合的产物。
确是这样的,技术指标都是利用蜡烛图本身的比较高点、比较低点、收盘价通过某种平均化的公式计算出来的,如随机指标、ADX指标、CCI指标等。ADX指标(平均趋向指标)就是对数据进行多次平均化后的结果,ADX指标指示的不是趋势的方向,而是趋势的强度,数值越高则说明趋势越强。如下图:
有一些自定义的指标际上是多种指标组合而成的混合指标。很多指标有明显的滞后性,指标的计算的公式越复杂,往往数据被平均化的次数越多,滞后性就越突出,混合指标就存在严重滞后的问题。
当你比较各个指标之间的差异时,你会发现他们的形成原理都差不多,都是在价格数据的基本上通过数学公式平均化计算而来,因而,你也会发现,许多指标的用途都是一样,只是呈现的方式存在一点差异而已。正因指标都是在价格数据基础上计算而来的,所以其滞后性也是比较大的弊端。
有些指标在某些特定的情况下可能非常有效,但有时就完全失效,从而给交易者造成大量的误导性进场信号。
如何利用均值分析做交易
在我刚开始做交易时,我喜欢用大量的技术指标,我也花了很多时间去研究各种技术指标。但我比较终发现,在各种指标中,只有移动均线是比较有用的。这一观点在整个交易领域也是被认可的。我也发现许多交易者都在图表上加上了移动均线,尤其是参数为20的指数移动均线(EMA)。
我花了很多时间研究20EMA,我还在价格走势图表中加入了10EMA,这样形成了一条EMA和一条慢EMA。如下图:
20EMA和10EMA两个指标的组合足以反映价格的变化趋势,但它并不是很有效,因为它也会经常发出错误的交易信号。
20EMA充当基线的角色,而10EMA则是辅助线。
这就是均值分析法,是利用均值来研究价格行为的方法。我可以通过均值来判断价格行为的很多信息:
●趋势方向;
●趋势强度和动力;
●市场稳定性;
●趋势发展高潮(衰退)的先兆;
●理想的进场点;
●利用均值回归理念找出交易机会。
下图中的例子展示的就是如何利用均值理念进行市场分析。图中的价格走势震荡,没有明确的方向,这时利用均线也法判断市场趋势方向,但可以发现一点,价格会一直围绕在均线上下波动,这就是均值回归,当价格偏离均线程度越高时,就越有可能向均线方向移动。
再来看另一种情况,当价格走势逐渐稳定下来,市场趋势变得明显,你会发现均线也反映出了市场方向。如下图:市场趋势明显下行,均线也呈下行态势,均线逐渐变陡,说明下行动力在不断增强,另外还可看出,均线已经成为了价格走势的一个动态阻力位,一直压制价格下行,这也表明下行趋势稳定性比较好。
均值分析法是运用平均化的理念来帮助交易者避开市场噪音,速推断市场的传递出来的信息,从而做出明智的交易决策。
均值分析法简单好用,而且能过滤掉很多市场噪音,目前,已经有很多交易者都在交易中利用均值分析法进行交易,再配合良好的资金管道理、风险控制和心态,交易制胜并非难事。 |
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